Epchan forex handel

Tidiga effekter i valutahandel Som jag nämnde i ett tidigare inlägg. En av huvudingredienserna för att lyckas med att bygga en lönsam handelsstrategi i Forex (och futures) är att uppmärksamma inmatnings - och utgångstiderna. Jag har inte sett någon bra momentumstrategi som har tidsomvandlingsinvarian, dvs fungerar utan referens till en bestämd tid på dagen. Den fasta tiden kan referera till en referensnivå på marknaden (t ex föregående stängning), eller det kan vara inmatnings - eller utgångstiden. (Detta står i motsats till medelåterkallande strategier där referenspriset ofta kan vara ett rörligt medelvärde.) En ny forskningspapper (Hat-tips: William) pekar på ett annat exempel på sådana dagliga effekter på valutamarknaderna: a valuta vanligtvis avskrivs under sina lokala handelstider. 11 kommentarer: Har någon försökt algo-mentor som arbetar med den brittiska marknaden. Jag vet att de täcker den amerikanska marknaden men inte säker på euromarknaden. Tnx, Jay Dessa killar lägger massor av tidsbaserad analys på valutamarknader. Jag hittade det här förra veckan och tittar fortfarande på materialet: Vad jag verkligen inte vet är om Momentum-strategierna är lika tilltalande som de verkar vara. Om du gör det på mycket kort sikt och du använder ett stopp kan din mäklare citera ditt stopp. En annan sak att ta hänsyn till är att för att veta när en Momentum-strategi har slutat fungera, behöver du förmodligen förlora fler gånger än när man gör parhandel. Hur som helst, de flesta av de strategier jag sett på nätet är beroende av prisklasser, bryter ut Fibonacci-nivåerna för att förutsäga maximal räckvidd för momentumet och användningen av vissa glidande medelvärden som stöd. Andra ppl hävdar att vara väldigt lönsam handel NFP och så. Tror du att Momentum trading kan slå parhandel konsekvent Mitt gissning är att dessa typer av strategier är väldigt mycket tidsberoende och är då också svårare att förutsäga. Hej Bernd, de flesta momentumstrategierna har lägre Sharpe-förhållanden än genomsnittliga återställande strategier, och bra momentumstrategier är i allmänhet svårare att hitta också. Vidare, när fler och fler människor tar på sig en trend, måste vi gå in i en position tidigare och tidigare. Men jag vill lägga till momentumstrategier till min portfölj, inte för att de är bättre än att återställa strategier, men för att deras riskavkastningsprofil är ganska okorrelerad, eller kanske till och med antikorrelerad, till den av medelåterkallande strategier, och därmed den övergripande Sharpe-förhållandet i portföljen blir högre. Med andra ord fungerar det som en häck. Jag hade läst referensreferenspapperet, det nämner att deras FX-testdata är från EBS-poolen, jag visste att bloomberg har EBS men det är väldigt dyrt för detaljhandlaren att få en professionell terminal i Bloomberg, vet du var jag kan källa EBS FX data till rimlig kostnad. Tack Paul, Även om forskningen gjordes med hjälp av EBS-data, är det värt att testa det på andra data. För t. ex. Du kan få ett halvt år med gratis FX-data, även för 1-staplar, från Interactive Brokers via deras API. Låt oss veta om du upptäcker att resultaten är olika på IB Ernie Jag håller med 100 Ernie med din portföljkommentar om MR och MOM. Detta begrepp är förlorat på så många människor. De flesta människor riktar sig bara mot den ena eller den andra. Det är tröst att veta att andra har kommit till samma slutsats. Hej Ernest, mycket trevlig blogg och bok av dig, det talar mycket om ditt arbete Jag har en fråga om UIP (Statistical Arb) - strategin som beskrivs av Irene Aldridge i sin bok High Frequency Trading på sidan 191. I huvudsak kan jag inte ta reda på det första ekvationstakt (13.7), främst på grund av att det ser ut som det8217s ett pris som kommer att äga rum i framtiden, dvs St1, CHFUSD. I en sådan ekvation finns det ingen förvirring om de villkor som framträder i jämlikhetens högra sida, eftersom jag kunde OLS alfa och betas, plus jag kunde lägga skillnaden mellan räntorna för varje land. Faktum är att jag faktiskt kan känna till Spot-hastigheten som är den andra termen från vänster till höger om jämlikheten (dvs den första till vänster om lika tecken) 8230. Så jag stannar i8217m och försöker lösa det okända St1, CHFUSD8230. Jag undrar om du har någon aning vilken symbol eller ett finansiellt instrument jag ska använda. för att jag inte förstår vad som sprids köper eller säljer jag på vänster sida av ekvationen Hej Brian, Tack för din vänliga kommentar till min bok. Jag har faktiskt aldrig Aldridge39s bok, så jag måste köpa en kopia innan jag kan svara på din fråga. Bästa, Ernie Fx mikrostrukturstudier visar att det finns tydlig tid för dagseffekter. London och Tokyo trading quotsessionsquot är U-formade när det gäller handelsaktivitet: det finns många affärer för de första timmarna, då saker dö ner, då finns det många affärer gjorda under de senaste 2-3 timmarna. Det finns ingen kvittonmorgonmottagningseffekt - inget vanligt händer eftersom handel börjar efter helgen. När det gäller vilka valutor som handlas på, handlas quothomequot-valutor alltid mycket mer än andra, dvs USD-valutapar handlas kraftigt under USA-sessionen (7 AM EST i USA fram till 5 PM EST). När det gäller quothomequot-valutor deprecierar har detta sett i en studie eller två, men det är allt. De flesta studier noterar inte detta, de noterar helt enkelt tung handel på dem. Allt detta kommer från Economics micromarketmicrostructure studies. Momentum strategier i futures och forex Jag har länge funnit att det är lättare att hitta bra (dvs High Sharpe ratio) medelåtervända strategier än bra momentum strategier. Delvis beror det på att jag huvudsakligen var en aktieförare i stället för en futurescurrency-näringsidkare, och enskilda aktier innebär att de flesta av tiden återkommer. Det finns undantag, till exempel efter speciella företagshändelser som resultatmeddelanden, och jag har testat momentumstrategier baserade på dessa händelser. Men framgången med även dessa händelsesdrivna strategier har varit ojämn, särskilt eftersom fler näringsidkare blir medvetna om dem. Nu när jag fokuserar mer på handelstransaktioner och valutor har jag successivt blivit introducerad i en värld av drivkraft för investeringar. Det finns en bra bok på detta område som förtjänar att bli bättre känd: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. vilket är en nästan steg-för-steg guide för att konstruera framtidsstrategier som bygger på priserna ensamma. Ett annat exempel skulle vara London Breakout-strategin som nämns av vår läsare Bernd i kommentarerna här. Efter att ha studerat dessa exempel insåg jag varför min tidigare, ganska desultoriska, sökande efter momentumstrategier på terminer och valutamarknader hade varit förgäves: den dagliga luckan på dessa marknader verkar kritisk. För terminer är det uppenbart att över natten är uppenbart, men när det gäller London Breakout-strategin har affärsmannen till exempel uppgiften att definiera sig själv hur optimala stängnings - och öppningstider är för att beräkna gapet. Intradag trenden utan en övernattning uppehåller sig inte ihållande nog för att handlas lönsamt. Jag undrar också om det finns en mer elegant (dvs matematisk) sätt att kvantifiera sådana brytningsfenomen utan att använda de traditionella tekniska indikatorerna. Om du känner till idéer för bra momentumstrategier, är du varmt välkommen att dela och diskutera dem här 68 kommentarer: Jag litar vanligtvis på dina bokreferenser, men en snabb google-sökning på den här ser tvivelaktigt ut. Fordringar på 1000 årliga avkastningar, etc. Är du säker på att jag föredrar att skilja tillgångsklassbeslut från momentum på undertillgångsklassnivå. Till exempel kan en cyklisk industri rally starkt helt enkelt på grund av sin höga beta om marknaden samlas. Ta den idiosynkratiska avkastningen, beräkna 2-12 månaders avkastning (första månaden tenderar att ha någon genomsnittlig reversering), skala det med den idiosynkratiska volatiliteten. En gång i veckoslutet (de byttes så ofta som dina traditionella signaler), konvertera dessa till en Z-poäng som kan användas i någon annan del av byggprocessen eller bilda en portfölj med topp 25, botten 25 och mitten 50 och spåra resultatet. Du kan göra detta inom varje tillgångsklass eller över alla tillgångsklasser. Du kan också ta en del synpunkter på en aktivklassnivå med ett liknande tillvägagångssätt. Tricket är då metoder för att kombinera synpunkter tillsammans (Black-LittermanEntropy Pooling). När du väl har en metod för att kombinera olika typer av synpunkter tillsammans, kan du enkelt införliva genomsöknings - och momentumstrategier i en portfölj. På SensoBeat (sensobeat) antar vi att det finns en kvotumentot för nyheter, och vi försöker spåra det momentumet (stock quotbuzzquot). Vi gör det bara för lager, men kan också anpassas till andra områden, så länge de kan ha en quotbuzzquot. Vi tänkte på att använda den för algo-handel, vilket är mer relevant för dig men att göra det helt automatiskt var ett stort problem. T. ex. känslan av en nyhet är positiv, men om den saknar förväntningarna är effekten negativ. Vi bestämde oss för att gå till ett beslutsverktyg, att näringsidkaren gör det slutliga beslutet. Skulle vara intressant att höra vilka professionella algo-handlare tänker på idén Anon. Som jag nämnde i min bok hittar jag sällan en offentliggjort strategi som är lönsam. Ofta står det till och med upp till backtesting, för att inte tala om live trading. Så jag vann inte mycket för 1000 påståendet. Den viktiga borttagningen från boken är några tekniker som jag inte visste innan jag kan modifiera och förbättra mig. Ernie John, Tack för din idé. Det här påminner mig faktiskt om en hel klass av momentumstrategier som jag läser om: i grund och botten håller en lång kort portfölj baserad på några enkla rankingkriterier, såsom den försenade avkastningen som du föreslog. Tydligen fungerar detta inte bara i aktier, men även i råvaruterminer. (Google: s tidning av Joelle Miffre och Georgios Rallis kallade quotMomentum i Commodity Futures Marketsquot). Problemet för mig (men inte nödvändigtvis för pensionsfonderna) är att innehavsperioden är för lång och avkastningen är relativt låg. Den långa innehavstiden innebär nödvändigtvis att portföljen har en tillfällig volatilitet som därmed undertrycker Sharpe-förhållandet. Vilket är inte att säga att ditt förslag nödvändigtvis har detta problem. Ernie Guy, Tack för att du delar din produkt med oss. I detta sammanhang bör jag nämna att företaget Ravenpack har en liknande nyhetsindikator som jag tror kan användas för algoritmisk handel, och Ravenpacks indikatorer kan integreras i Alphacet Discovery39s plattform. Om en är intresserad av nyheter som samlats in från internet men inte nödvändigtvis från finansnyheter, erbjuder företaget Recorded Future också liknande sentimentdata via ett API som är lämpligt för algoritmisk handel. Ernie, tack för att du pekade på Ravenpack. De gör känslighetsanalys som några andra företag gör lika bra (thestocksonar, sentigo). De försöker alla bestämma om en nyhet är positiv eller inte. SensoBeat försöker svara på en annan fråga: Hur mycket har nyheterna spridit (i realtid) Såvitt vi vet är den här informationen inte tillgänglig för handlare. 2 liknande föremål från 2 olika företag kan ha mycket olika spridningar och därför olika effekter på beståndet. När näringsidkaren läser en nyhetsartikel från hans favoritfoder vet han inte om den här nyheten börjar sprida sig, är den redan kvittoöverdriven på internet och så vidare. gtgt quotI skulle undvika att gå in i lager av aktier som har tillkännagivit eller förväntas meddela intäkter för medelåterkalla strategier. Jag har undvikit intäkter. men min gissning skulle vara att det fortfarande finns en positiv förväntan där. bara mycket mer volatilitet. Jag hade svårt att få resultatdatum för en tillräckligt stor datamängd för att faktiskt kunna testa det - var du i stånd att backtest denna Free Trade oddsen. Komplett statistiskt centrum för säsongs - och statistiska mönster för Dow, SP, Nasdaq, Dax. Sök dina bästa handelsmönster som väljer månad, månad, utgåva veckor, månfas, presidentcykel, politik etc. Extra verktyg: 1) Om det är. (Återgå n dagar efter om förändring är.) 2) Fantastisk och lönsam intradagstatistik. 3) Dagprognos för Dax och Nasdaq. Prova och vinst. microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html Kommentarer och förslag välkomna. Markera, Har du hört talas om PEAD: Post Earnings Announcement Driftforskning indikerar att priset inte kommer att innebära att återvända efter intäktsmeddelandet. Jag backtested sådana situationer genom webbrapportering data från intäkter. Tack för dina svar, Ernie. När det gäller PEAD och genomsnittlig reverseringstest med resultatskrapad data, vad var a) den genomsnittliga hålltiden för din strategi b) och hur många dagar före eller efter intäkterna skulle inträde uteslutas. De flesta av PEAD-forskningen läser jag om samtal om en drifttid 3-12 månader, medan mina genomsnittliga svängningshandlingar inte tar längre tid än 4 dagar. En liknande fråga till min uppstod på din blogg på epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html av quotvivkrishquot Mark, jag kan inte avslöja dig den exakta innehavsperioden för min strategi, men jag kan säga att tidsskalan är ganska lik din genomsnittliga återställande strategier. PEAD-momentet kan inte vara mer än tre månader, eftersom det finns en vinstmeddelande var tredje månad som kommer att utlösa en ny trend. Ernie, jag finner att lönsamma momentum handelsstrategier för portföljer av futures, är inte omöjligt svårt att hitta. Vanligtvis har de en genomsnittlig vinnande handelstid på 25-100 dagar och en genomsnittlig förlorad handelstid på 5-25 dagar. (Eftersom de sänker förlorare och låt vinnarna springa.) Även lärobokens tredubbla glidande genomsnittliga system är solidt lönsamt, även med straffande stora provisioner och glidning, när de testas på en diversifierad portfölj med 50 futuresmarknader. (Var noga med att använda en globalt diversifierad portfölj, för att få mer av den fria lunchnorrelationen). Justera parametrar för att få gt75 dagars hålltid för att vinna affärer, voila: vinster. Ett annat enkelt och lönsamt momentumsystem för framtidsutsikter finns på Ed Seykota39s hemsida. Han kallar det quotSupport and Resistancequot men det är faktiskt ett klassiskt Breakout-system: gå länge när priset bryter igenom (över) motstånd etc. bit. lye5tTRo Med vilken typ av kapital hittade du det möjligt att starta prop trading (day trading) för ett levande Med lite kapital behövs bara för att kunna handla dagligen i de flesta utbyten och många macho hedgefonder är nöjda med 4 över 3 månaders LIBOR dessa dagar (nämnandet som en indikator på en ambitiös men möjligen realistisk prestationsförväntning - notera: LIBOR är ganska låg i dag också) tror du realistiskt att det är en dålig period och fundamentalitet som skiljer sig från den tid då du skapar ditt eget företag Skulle vi prata om ett minimum av 100-150k tillgängligt endast för att starta Ok, så låt jag satte mig i en ny näringsidkars skor med inte så mycket kapital och inte mycket erfarenhet, låt 80-talet säger 10 eller 20k, bara försöker få en bra avkastning på sina besparingar, inte leva av handel Näringsidkaren finner en modell t hatt är lönsamt, har heshe inte resurser för att automatisera hisher system med matlab (måste betala för att det kan interagera med mäklareplattformen) Tradern kommer att utveckla sin verksamhet i Forex, till exempel på grund av de bättre förutsättningarna för att hävstångsbehov kapital (en 20 obearbetad avkastning i valutan 40 om hävstången är 1: 2, vilket är en ganska konservativ hävstångseffekt. ) Vad skulle vara det bästa valet för den här näringsidkaren att backtest strategierna Om den här personen handlar deltid och gör det i 4h-tidsramen till exempel, kommer det sannolikt att uppnå höga skarvförhållanden eller är det bara omvändt korrelerat med den tidsram jag frågar om detta eftersom det kan vara lönsamt att investera 10 eller 15 k för att automatisera din verksamhet, när du har 500k eller 1Million eller mer, men om du är en 20k-aktör, skulle det bara tappa bort din kapital. Tack på förhand Ernest hej M chan, jag har utvecklat handelsstrategier på nära håll till nära data i ungefär ett år och jag vill börja trading intradag (1 timme staplar). Vet du om någon bok var jag kunde hitta grunderna för tekniken som berörs. För exemple, vad är slopningsantagandena Vilken typ av orderkörning ska jag använda för backtest (handel på nästa stapelpris, VWAP) etc. Tack på förhand. Jag antar att när du sa citat det på 4 timmar timeframequot menar du den här handlaren och skickar in en order med den här 4 timmarna Inte att näringsidkaren utför många affärer inom 4 timmar Om så är fallet kan näringsidkaren använda Excel eller en standard FX-automationsprogram som Metatrader för att automatisera strategin. Faktum är att om näringsidkaren är bra på programmering men saknar pengar, kan hon använda R istället. Hej Anon, Egentligen kan du bara backtest vilka ordertyper som kommer att ge de bästa backtestresultaten. När det gäller slipning är det lika med hälften av bud-ask-spridningen, förutsatt att din beställningsstorlek inte är större än den typiska storleken på bidragen. Det verkar finnas många studier om lönsamheten hos Pair Trading för stocksetfs men inte för FX. Har du några referenser till papper som har genomfört sådana studier för FX-parhandel? Det verkar som att parhandel med stocksetf verkar mer rakt framåt än FX, när det gäller positionering. Säg att vi hittar ett kointegrerat FX-par med olika basvalutor, AUD. CAD och NZD. JPY. Om vi ​​vill riskera, säg bara USD10000 på varje longshort-ben, hur många delar ska vi få för varje ben. Hoppas få ditt råd om detta. Tks Hej Adrian, Om NZD. USD0.75, då US10.000 motsvarar 13.333 enheter av NZD. JPY. Du måste konvertera båda sidorna av paret till USD först innan du kör dem genom de vanliga parhandelstrategierna. Istället för att läsa papper på FX-parhandel, rekommenderar jag att du läser om grundläggande FX-handel. För t. ex. Studiematerial för FINRA Serie 34 examen vid tectr. Först tack för att du skapade en mycket informativ blogg. I39m kämpar lite med hur man hittar cointegrated par och triplets i futures men you39re sist kommentar re: behöver först konvertera till värde i forex kan ha hjälpt. innan jag testar för samfördelning (eller till och med Paerson39s r) ska jag först multiplicera de olika kontrakten med deras dollarvärde för att få dem till dollar, till exempel multiplicera ES-kontraktet med 50 och ENQ med 20. Jag skulle då ansöka ett säkringsförhållande till dessa värden före testning. Jag har blivit upptagen när jag försöker jämföra ett aktieindex till en valuta eller en vara. Hej Mike, När multiplikatorn är en konstant (som är fallet för en framtid eller ETF handlas på en amerikanska börs), kommer hedgeförhållandet att ta hand om det automatiskt. Om multiplikatorn varierar (till exempel en utländsk valuta där kvoteringsvaluta inte är USD) måste du konvertera tidsserierna med FX-räntan till USD först, eftersom PampL i det här paret är denominerade i citatvalutan. Kan du fördjupa dig på varför quotFor futures, det övergripande gapet är självklart. Många terminskontrakt handlar nästan 24 timmar på Globex. Finns det en quotconsensusquot-definition av det öppna och stänga på dessa marknader för att definiera gapsTrading Strategy 8211 Köp på Gap (EPChan) Detta inlägg kommer att undersöka en strategi som heter Buy on Gap som diskuterades av EP Chan i hans blogginlägg 8220 livet och döden av en strategi8221. Strategin är en genomsnittlig återvändande strategi som ser ut att köpa de svagaste aktierna i SampP 500 vid det öppna och likvida positionerna i slutet. Strategiens resultat ses i bilden nedan, Annualized Sharpe Ratio (Rf0) 2.129124. Från posten nämndes två handelskriterier: Köp 100 bestånd ur SampP 500-beståndsdelarna som har de lägsta tidigare dagarna lägre till dagens öppningspris. Under förutsättning att ovanstående avkastning är mindre än 1 gånger 90 dagars standardavvikelse för Stäng till Stäng avkastning Kriteriet är ganska specifikt, men det är viktigt att skriva flexibel kod där det är enkelt att ändra huvudmodellparametrarna, nedan är en lista över variabla namn som anger parametrarna i R-skriptet: nStocksBuy 8211 Hur många lager att köpa stdLookback 8211 Hur många dagar att titta tillbaka för standardavvikelseberäkningen stdMultiple 8211 Number för att multiplicera standardavvikelsen med (var 1 i kriterium 2.), ju större denna variabel desto fler bestånd som uppfyller kriterium 2. Koden är uppdelad i 5 distinkta sektioner. Sektion 1 . Loop genom alla lager som laddas från datafilen, för varje lager beräkna föregående dag nära dagens dagar öppna (lowOpenRet). Beräkna Avsluta nära avkastning och beräkna standardavvikelsen (stdClClRet). Beräkna också Öppna till Stäng avkastning för varje dag (dayClOpRet), om vi bestämmer oss för att handla den här dagen skulle det vara avkastningen på strategin för dagen. Sektion 2 . Det här avsnittet kombinerar kolumner från var och en av de enskilda lagerdataramarna i stora matriser som täcker alla bestånd. retMat innehåller lowOpenRet för varje lager. stdMat innehåller stdClClRet för alla lager, dayretMat innehåller dagenClOpRet för alla lager. I grunden istället för att ha många variabler kombinerar vi dem till en stor matris. Avsnitt 3. Detta kommer att kontrollera om matriser i avsnitt 2 matchar handelskriteriet. Det här avsnittet producerar två matriser (conditionOne och conditionTwo). Matriserna innehåller en 1 för ett godkänt inmatningskriterium och en 0 för ett misslyckat inmatningskriterium. Avsnitt 4. Dessa multiplar villkoret med villkorTå att ge villkorMet, eftersom dessa matriser är binära multiplicera dem tillsammans identifierar de regioner där båda förhållandena passerade (111 dvs. ett pass). Det betyder att du måste skriva in en handel. conditionsMet används då som en mask, den har 18217s när en handel bör ske och 08217s när ingen handel ska hända. Så multiplicera detta med dayClOpRet ger oss Open to Close dagliga avkastning för alla dagar och lager som en handel uppstod på. Skriptet förutsätter att kapitalet är jämnt fördelat mellan alla aktier som köps på det öppna, om mindre än 100 aktier uppfyller inmatningskriterierna är det acceptabelt att köpa mindre. Avsnitt 5. Det här avsnittet gör enkel prestationsanalys och tar upp kapitalkurvan mot SampP 500-indexet. På koden (notera datafilen genereras i Stock Data Download 038 Spara R): Möjliga framtida modifieringar Lägg till kortare de starkaste bestånden så att strategin är marknadsneutral Variera hur många aktier som ska hållas Variera de ingående variablerna (diskuteras ovan) Prova en annan tillgång klass, fungerar detta för Forex 4 tankar om ldquo Trading Strategy 8211 Köp på Gap (EPChan) rdquo I EPChans blogg talar han om denna strategi kollapserar, ovanstående kod måste vara något annorlunda än hans genomförande eftersom prestationen fortfarande ser OK post 2008 . En annan trovärdig förklaring kan vara överlevnadsperspektiv, listan över S038P-beståndsdelar är från 2011 men EPChan gick live 2007 där beståndsdelarna är olika. Till exempel vet vi att Lehman Brothers föll i denna tid men det här testas inte igen. Stor analys Denna data har överlevnadsförhållanden, men bara tillbaka till 2005 undrar jag hur mycket det verkligen skulle ändra resultaten8230 Hej GekkoQuant, It8217s är verkligen konstigt att dina resultat skiljer sig från Chan8217s. Jag kommenterade linjen när du lägger till genomsnittet till standardavvikelsen och resultaten don8217t förändras mycket. Sedan tillämpade jag samma strategi för Bovespa (BVSP) lager sedan jag bor i Brasilien och arbetar med den marknaden. Det borde ge liknande resultat i jämförelse med SampP, eftersom 8220 denna strategi utnyttjar en viss ineffektivitet i öppningspriset för aktier8221 (Chan8217s ord). Vi har inte så många lager som är bekvämt flytande till 8220safely8221-handel, så jag testade maximalt 10 och 20 aktier som hålls under dagen. För perioden januari 2007 fram till idag fick jag en kumulativ avkastning på 7,7 respektive 4,6. Hej GekkoQuant Jag försökte din strategi för få hinkar av lager, det uppvisar bra prestanda. Men jag blev lite förvirrad när jag försökte på den korta sidan 8211 8220skärpa de starkaste bestånden så att strategin är marknadsneutral8221. Kan du snälla beskriva lite om starkaste aktier. Mente du 8211 aktier med lägsta tidigare dagar Hej till de aktuella dagarna Op, och avkastningen är mer än 1 gånger 90 dagars standardavvikelse för Cl-Cl returnerar Lämna ett svar Avbryt svar