Friday 8 December 2017

Korrelation schema forex handel


Vad är korrelationshandel och varför är det så kraftfullt 23 oktober 2009 av Kenny Weve pratade och lärde sig om korrelationshandel innan här på Traders Blog, men idag frågade jag Jason Fielder (en flerdags gästbloggar) för att ge oss insikt om korrelationshandel. Nedanstående artikel är en utmärkt läsning och jag rekommenderar starkt att du tar några noteringar så att du inte saknar något. Jason har berättat att han kommer att svara på alla kommentarer och frågor du lägger till nedan. Han ville också att jag skulle ge dig en uppfattning om hans nya Correlation Cheat Sheets. så kolla in det om du har lite tid. men läs artikeln först Korrelation Trading är en handelsform som tar fart mellan handlare. Faktum är att momentumet är så starkt, Correlation Trading är omslaget till de här månaderna Futures Magazine Så fort du förstår den här metoden kommer du inte bara förstå varför den är så kraftfull, du vill omedelbart få händerna på några korrelationsstrategier. Korrelationshandel handlar om att upptäcka ett sätt att se vad jag kallar se sprickor på marknaden. Nu för den riktigt intressanta delen. Varje gång dessa sprickor dyker upp presenterar de affärer som du aldrig har sett tidigare, och enligt grundläggande lag måste du nästan göra vad du förväntar dig att göra. Okej, tillräckligt intro och prata. låt mig ge dig några väldigt grundläggande korrelationsexempel på vad jag pratar om: EXEMPEL 1: När temperaturen ökar ökar också försäljningen av glass. EXEMPEL 2: När temperaturen minskar, mängden kläder som människor bär ökningar. Wow, det är några allvarligt chockerande saker, isnt det ok, okay nu inser du förmodligen att jag skojar. Det är tydligt att ingenting finns på jorden om dessa observationer. Faktum är att de är lika sunt förnuft som det blir. Alla vet att när vädret värms upp tycker folk att de äter glass eftersom det är kallt och gott att äta i sommarvärmen. Dessutom vet vi alla att när vädret blir kallare tenderar folk att ha mer kläder eftersom det är nödvändigt att hålla sig varm. Dessa relationer (det vill säga ökade temperaturer ökade isförsäljningen och minskade temperaturer ökade klädvolymen) är så sunt förnuft och grundläggande att vi sannolikt ignorerar dem helt. Men tänk om blatant uppenbara relationer som dessa existerade på Forex-marknaden Och ännu viktigare, föreställ dig om dessa sunt förnuft och grundläggande relationer skulle kunna användas för att ge dig en kant och faktiskt öka din handelsnoggrannhet och lönsamhet. Tro det eller inte, dessa relationer gör finns på Forex-marknaden Theyre heter CORRELATED PAIRS, och jag ska visa dig hur du kan kapitalisera på dessa korrelerade par (och korrelationshandel i allmänhet) för att tjäna mer pengar än du någonsin gjort innan du handlar Forex. Vad ser korrelerade valutapar ut som det första steget att dra nytta av korrelerade par är att lära sig att känna igen dem. Lyckligtvis för oss är det faktiskt ganska enkelt, det enda du behöver göra är att öppna 2 par på ditt diagram, en som tar upp den övre halvan av skärmen och den nästa som tar upp den nedre halvan du skärmar (varje kommer att sträcka från höger till vänster på din skärm). Jag föreslår att du valde EURUSD och USDCHF. Även vid första anblicken bör du kunna upptäcka ett tydligt förhållande mellan dessa två korrelerade valutapar. Kan du se hur de nästan alltid rör sig i motsatta riktningar Kan du se hur när EURUSD går upp tenderar USDCHF att gå ner och vice versa Om inte, se igen Som du tydligt kan se är diagrammen för EURUSD och USDCHF nästan perfekta spegelbilder av varandra. När EURUSD går ner tenderar USDCHF att gå upp. Och när EURUSD går upp tenderar USDCHF att gå ner. Detta förhållande är känt som en negativ korrelation, eftersom dessa två korrelerade par (nästan) alltid rör sig i motsatta riktningar av varandra. Om begreppet negativ korrelation fortfarande är lite oklart, tänk tillbaka på den andra chockande observationen jag gav dig i början av denna artikel. Om du kommer ihåg När temperaturen minskar, klädervolymen som människor bär ÖKAR. Så med andra ord rör temperatur - och klädvolymen nästan alltid i motsatta riktningar, JUST eftersom dessa två par gör Ok, då borde du ha ett ganska fast grepp om NEGATIV korrelation och hur det ser ut, så kan vi gå vidare till den andra typen av korrelation: POSITIV KORRELATION. Ett bra exempel här är thr EURUSD och GBPUSD, fortsätt och öppna nu dina diagram med dessa par för att se vad jag pratar om. Till skillnad från föregående exempel rör sig dessa valutapar mer eller mindre parallellt med varandra. Det är allt om grundarna På den här tiden undrar du förmodligen varför valutapar (som EURUSD och USDCHF) korreleras i första hand. Vad orsakar dessa positiva och negativa relationer att existera. Mycket som våra temperaturer och glass samt temperatur - och klädexempel från tidigare kommer valutakorrelationer ner till grundläggande grunder. Ökade temperaturer är korrelerade med ökad isförsäljning och minskade temperaturer är korrelerade med ökad klädvolym för två enkla men extremt kraftfulla FUNDAMENTAL FACTORER: komfort och överlevnad. Människor äter glass när det blir varmt, eftersom det gör dem bekväma, och de bär mer kläder när det blir kallt för samma skälkänsla (och ibland överlevnad). Poängen är att faktorerna som driver dessa korrelationer är djupt rotade i det dagliga livet. De kommer inte att förändras. Inte denna årsdag på 10 år. INTE IN 100 ÅR Grunden bakom dessa korrelationer är UNIVERSAL Samma gäller för korrelerade valutapar Och jag har några goda nyheter. Precis som att du inte behöver förstå hur en förbränningsmotor fungerar för att köra bil behöver du inte helt förstå de detaljerade grundvalarna bakom de olika valutaparrelationerna för att dra nytta av dem. Faktum är att allt du verkligen behöver veta är : Starka fundament ligger bakom korrelerade valutapar. Detta ger dig en konsekvent och förutsägbar modell för handel. Med andra ord, som vi kan räkna med att ökade temperaturer kvarstår i samband med ökad försäljning av is (eftersom det stöds av FUNDAMENTALS i det dagliga livet), kan du också räkna med att EURUSD och GBPUSD kvarstår korrelerade eftersom de också stöds av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS . Förutsägbar volatilitet Resultatpotential Nu när du förstår vilken korrelation som är, hur man känner igen den på ett diagram och de grundläggande principerna som ger tillbaka det, är det dags att diskutera hur vi använder korrelation för att få en kant över andra handlare. När de flesta handlare tittar på korrelerade par fokuserar de huvuddelen av deras uppmärksamhet på 98-tiden då valutapararna gör vad de ska göra och förbli korrelerade. Inte jag har alltid varit mer intresserad av 2 av tiden då korrelerade par FALL OUT of correlation. (Och om du oroar dig 2, låter det inte så mycket, jag kan låta dig höra på en liten hemlighet. Det är ofta för att producera kontinuerliga handelsmöjligheter, om du vet vad du ska leta efter) Åh, förresten, inser jag det kan låta lite kontraintuitivt, för att leta efter en korrelation faller ut så snälla höra mig ut Du vet nu att korrelationerna är bakom grunden. Men inte bara några fundamentalscorrelations på Forex marknaden stöds av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Med andra ord var valutaparet trading arent korrelerat eftersom vissa överoptimerade, uppbyggda indikatorer säger att de är korrelerade de är korrelerade eftersom REAL-WORLD-marknadskrafterna dikterar att de måste korreleras. Så varför har all denna fråga och vad den har att göra med att få den kanten som jag lovade Ja, det är enkelt Om vi ​​vet att vissa par är korrelerade och att dessa korrelationer stöds av verkliga marknadskrafter, då är 2 av den tid då dessa par faller ut ur korrelationen vet vi att något har gått fel. Vi vet inte vad som har gått fel, nödvändigtvis, men vi vet att minst en av valutapararna inte fungerar som det borde. Till exempel, kom ihåg EURUSD och USDCHF Dessa par har en hög NEGATIV KORRELATION, vilket innebär att de mer eller mindre ska röra sig i motsatta riktningar till varandra. Om de plötsligt faller ut ur korrelationen och börjar röra sig parallellt med varandra, vet vi att något är oroligt. Och medan det inte händer allt så ofta, är det dessa gånger när sakerna slår ut som kunde få en kant. Du ser, när korrelerade par faller ur korrelation, är det bara en fråga om tid innan de går tillbaka till korrelation. IGEN, det här är UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS som orsakar dessa korrelationer, och dess dessa marknadskoncept som kommer att tvinga paren tillbaka i korrelation. Så här är vad vi vet Vi vet att något har gått fel på grund av att valutaparet arent beter sig som de borde Vi vet att paren i slutändan kommer att tvingas tillbaka i korrelation av verkliga, grundläggande marknadskrafter Vi vet att när paren flyttar tillbaka in i paritet (dvs korrelation) att rörelsen kommer att skapa betydande vinstmöjligheter Fångade du den sista Vi vet att när paren flyttar tillbaka till paritet (dvs korrelation) att rörelsen kommer att skapa betydande vinstmöjligheter Och det är där Uber High probability trades kom in. Vid denna tidpunkt går jag ut ur rummet men jag går in i mycket större detalj och lämnar till och med en av mina bästa korrelationshandelsstrategier i mina nya Correlation Cheat Sheets. Rapporten kommer inte att vara tillgänglig för alltid, så jag föreslår att du tar tag den nu och öppnar din värld till mycket lönsam Korrelation TradingHow att använda Valutakorrelation i din handel Så nu vet du vilken valutakorrelation är och hur man läser den av ett snyggt diagram. Men vi satsar på att du undrar hur du använder valutakorrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du den här underbara skickligheten i din trader8217s verktygspåse Det finns flera anledningar: 1. Eliminera kontraproduktiv handel Använda korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som avbryter varje andra ut. Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatt riktning 100. Att öppna en position lång EURUSD OCH lång USDCHF är då meningslös och ibland dyr. Förutom att betala för spridningen två gånger, skulle varje rörelse i priset ta ett par upp och den andra nere. Vi vill ha vårt svåra jobb att betala med något. 2. Använda vinst 8230Or förluster. Du har möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten. Igen tar let8217s att titta på 1 veckans EURUSD - och GBPUSD-förhållande från föregående exempel. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBPUSD som följer bakom EURUSD praktiskt taget steg för steg. Att öppna en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EURUSD och fördubbla din position. You8217d använder i princip hävstångseffekt. Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel 3. Diversifiera risken Förstå att korrelationer existerar kan du också använda olika valutapar men ändå utnyttja din synvinkel. Snarare än att handla ett enda valutapar hela tiden kan du sprida din risk i två par som rör samma sätt. Välj par som har en stark till mycket stark korrelation (cirka 0,7). Till exempel tenderar EURUSD och GBPUSD att röra sig ihop. Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska din risk. Let8217s säger you8217re hausse på USD. I stället för att öppna två korta positioner på EURUSD, kan du korta en EURUSD och kort en GBPUSD som skulle skydda dig från viss risk och diversifiera din övergripande position. Om den amerikanska dollarn säljs kan euron påverkas i mindre utsträckning än pundet. 4. Säkringsrisk Även om säkring kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster. Om du öppnar en lång EURUSD-position och börjar börja mot dig, öppna en liten lång position i ett par som rör sig motsatt EURUSD, till exempel USDCHF. Stora förluster avvärjas Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valutapar. Till exempel, medan EURUSD och USDCHF har en nästan perfekt -1,0 invers korrelation, är deras pip-värden olika. Om du antar att du handlar en 10 000 mini-del, är en pip för EURUSD lika med 1 och en pip för USDCHF lika med 0,93. Om du köper en mini mycket EURUSD, kan du HEDGE din handel genom att köpa en mini mycket USDCHF. Om EURUSD faller 10 pips, skulle du vara nere 10. Men din USDCHF-handel skulle vara upp 9.30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara ner 0.70 Även om häckning låter som den största saken sedan skivat bröd, har det vissa nackdelar. Om EURUSD samlas, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USDCHF-position. Korrelationen kan också försämras när som helst. Tänk om EURUSD faller 10 pips och USDCHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött än du vill. Var försiktig när du säkrar 5. Bekräfta breakouts och undvik fakeouts. Du kan använda valutakorrelationer för att bekräfta dina handels - eller utgående signaler. Exempelvis verkar EURUSD testa en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och letar efter att sälja på en breakout till nackdelen. Eftersom du vet att EURUSD är positivt korrelerad med GBPUSD och negativt korrelerad med USDCHF och USDJPY, kontrollerar du om de andra tre paren flyttas i samma storlek som EURUSD. Du märker att GBPUSD också handlar nära en betydande stödnivå och både USDCHF och USDJPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Detta berättar att det senaste flyget är USA-dollarrelaterat och bekräftar en eventuell breakout för EURUSD eftersom de andra tre paren flyttar på samma sätt. Så du bestämmer att du kommer att handla breakout när det inträffar. Nu let8217s antar de andra tre paren flytta INTE i storleksordningen som EURUSD. GBPUSD håller inte fallande, USDJPY stiger inte och USDCHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i eurousd inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av någon slags negativa EU-nyheter. Priset kan faktiskt handla under den viktigaste supportnivån du8217ve har övervakat men eftersom de andra tre korrelerade paren aren8217t flyttar i proportion till EURUSD kommer det att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över supportnivån vilket resulterar i en fakeout. Om du fortfarande vill handla denna inställning, eftersom du inte fick någon 8220korrelationsbekräftelse8221 från de andra paren, kan du spela det smart genom att minska risken och handeln med en mindre positionsstorlek. Spara dina framsteg genom att logga in och märkning lektionen completeOANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kaka 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 1089108610861 09010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 kaka, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kaka 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 108210861088108810771 0831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, en 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.

No comments:

Post a Comment